Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
Цель инвестиционного планирования
Особенности инвестиционного планирования
Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
Метод Монте-Карло
Распределение вероятностей, виды распределений
Нормальное и логарифмически нормальное распределение
Медиана и процентили
Оценка достижимости целей с учетом рисков
К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
Методы прогнозирования
Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
Учет издержек и налогов
Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда.
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новые складчины | страница 10
Категории
Страница 10 из 34

![[IMG]](proxy14p.php?image=https%3A%2F%2Fi110.fastpic.ru%2Fbig%2F2019%2F0715%2Fbe%2F0f174e69e5ce246b44b67ddc30e1b4be.png&hash=967b17db01b9c50565f48752725d41b0&v=4)
![[IMG]](proxy14p.php?image=https%3A%2F%2Fi120.fastpic.org%2Fbig%2F2022%2F0603%2F2a%2F4337709a7d6b23741b537b95fbb4212a.jpeg&hash=f74beb46653ff8519cf72675bf068b85&v=4)
![[IMG]](proxy14p.php?image=https%3A%2F%2Fi120.fastpic.org%2Fbig%2F2022%2F0603%2F7d%2Fe40a9295f3db911a3f435a9b0386837d.jpeg&hash=a99adbd09d680bfa12a393eb6ece2c2e&v=4)